Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Максимальные и минимальные значения ATR – это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. Мы же перейдем к практическим аспектам, и рассмотрим пример применения ATR, приведенный Александром Герчиком на одной из его лекций. Особенно полезно это будет новичкам, и трейдерам среднего уровня. Вы сможете понять как в atr индикатор формула анализе могут различаться данные в зависимости от выбранного актива и рыночных условий.
Определение среднего истинного диапазона (ATR)
Трейдеры могут корректировать период, используемый при расчете, в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и приемлемой степени риска. Теперь, когда вы приобрели всестороннее понимание Среднего Истинного Диапазона (ATR), я призываю вас исследовать, как это ценный инструмент может улучшить ваши торговые операции. Интегрируя ATR в ваш анализ и стратегии, вы сможете с уверенностью и точностью навигировать в динамике финансовых рынков. Теперь, когда мы рассмотрели расчет и значение ATR, пришло время изучить, как интерпретировать значения, предоставленные этим индикатором.
Как определить и использовать индикатор средний истинный диапазон (ATR) при торговле криптовалютами
Обычно трейдеры ищут значения, которые выше среднего значения ATR для данного актива за определенный период времени. Он считается одним из самых надежных индикаторов волатильности, поскольку учитывает все «разрывы» и сдвиги лимита цены актива. Трейдеры используют ATR для выявления потенциальных изменений тренда, определения уровней стоп-лосса и оценки соотношения риск-прибыль сделки. Average True Range (сокр. ATR) — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива.
основных вида анализа биржевой картины
Он используется только для определения волатильности на данный момент времени. При этом использование ATR не лишено недостатков, некоторые из которых свойственный базовым трейдинговым индикаторов в целом. Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге “Новые концепции технических торговых систем” и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
Что представляет собой важный Average True Range
Чаще всего используется период 14, но трейдеры могут корректировать это значение в соответствии со своими индивидуальными торговыми стилями и предпочтениями. Важность Average True Range (ATR) заключается в его способности объективно измерять волатильность. ATR помогает трейдерам понять, как меняется цена актива, что может быть использовано для принятия обоснованных торговых решений. Индикатор особенно полезен для трейдеров, которые используют стоп-лосс и/или тейк-профит для управления своими позициями.
Какой период лучше всего подходит для ATR?
Но если смотреть на этот процесс с точки зрения ATR, может сложиться ложное впечатление. Трейдер может увидеть, что ATR расширяется при корректировке, которая увеличивает истинный диапазон. Недостатки индикатора заключены в его простоте — ATR не дает общей оценки поведения цены актива, и использование этого и только этого индикатора может привести к убыткам. Пользуясь этими тремя вычислениями, трейдеры могут учитывать любой “гэппинг” на рынке — то есть ситуацию, когда есть разница между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой. Это обычное явление для традиционных финансовых рынков, поскольку на них есть целые дни, когда никакой торговли не происходит.
Использование ATR в качестве фильтра
Если же линия ATR находится далеко внизу, то на рынке, скорее всего, флэт. И нужно готовиться входить в рынок после прорыва границ — проведите горизонтальные линии по минимальным и максимальным точкам диапазона и выставляйте отложенные ордера за их пределами. Чем выше его линия доходит до верхней границы, тем выше и волатильность. Часто высокая волатильность может говорить о скором развороте тренда, смене тенденции или начинающейся коррекции. Следите за тем, чтобы при открытии позиции полученные сигналы на младших и старших ТФ были одинаковыми – либо на покупку, либо на продажу.
Как использовать ATR-индикатор для торговли
Иными словами он показывает среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени. В примере использования ATR указано стрелками, как на рынке действовал устойчивый бычий тренд, и значения индикатора последовательно снижались. Известно об ATR в трейдинге главное, что это то же самое скользящее среднее, которое определяется в истинном диапазоне. Истинный диапазон характеризует волатильность рынка, которая возникает между ценой закрытия предшествующего дня и последней ценой. Для измерения рыночной волатильности, инструмент делает промежуточные вычисления. Сначала он ищет параметр истинного диапазона, а уже после определяет само значение величины рыночной волатильности.
Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции технических торговых систем». На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Началу мощных трендов обычно предшествует флетовое движение цены, при котором отмечается низкое значение АТР. Оно начинает расти перед ценовым прорывом боковика, чаще всего – импульсным. Движение цены после прорыва продолжается, но оно менее интенсивно.
Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика.
С другой стороны, чрезмерная волатильность также может увеличить риск внезапных и неожиданных разворотов цен, застигнув трейдеров врасплох. Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна. Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность — это одно и то же. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.
Зная величину ценовых колебаний, трейдеры лучше оснащены для соответствующей корректировки своих стратегий. Более высокие значения ATR указывают на большую волатильность, тогда как более низкие значения предполагают более спокойный рынок. ATR — это полезный инструмент анализа рыночной волатильности, популярный среди многих трейдеров. Поскольку волатильность — это ключевой фактор в торговле криптовалютами, этот индекс отлично подходит для цифровых криптоактивов.
Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза, а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе. Для вычисления среднего истинного диапазона, которое — сразу предупреждаю — не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.
В заключение, Средний Истинный Диапазон (ATR) является мощным инструментом для трейдеров для измерения и анализа волатильности рынка. Волатильность относится к степени изменчивости цены инструмента за определенный период. Трейдеры часто ищут волатильные рынки, поскольку они предоставляют больше возможностей для прибыльных сделок.
Интерпретация ATR и то, как трейдеры могут использовать этот индикатор для обоснования своих торговых решений. Результатом этого расчета является значение ATR для 15-го дня. Этот процесс можно повторить для каждого последующего дня, чтобы рассчитать ATR за весь период. Для расчета ATR за первый период в качестве значения ATR используется значение True Range (TR). Еще одно важное применение ATR — оценка соотношения риск-прибыль сделки. Если трейдер определил торговую возможность, то он может использовать ATR для оценки потенциальной прибыли или убытков по этой сделке.
Для этого они используют различные методы, в том числе технический анализ и индикаторы волатильности цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров это ценный инструмент, который необходимо освоить для дальнейшего применения в рамках технического анализа. Сложный и не очень востребованный технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности. Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами.
Средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно. Дневной atr в трейдинге показывает насколько актив движется в течение дня. Линия на одноминутном или пятиминутном внутридневном графике резко растет во время повышенной волатильности. Так статистический анализ показывает, что большая торговая активность наблюдается обычно во время наложения сессий в Лондоне и Нью-Йорке. Разумеется, для начального индикатора при расчете atr предшествующего значения нет. В качестве исходного в расчете просто возьмите среднее арифметическое диапазона предшествующего периода «n».
Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми. Минимальные значения индикатора свойственны для периодов бокового движения длительной продолжительности, которые происходят в верхней части рынка и во время консолидации. ATR является техническим индикатором, измеряющим волатильность цены актива.
Большинство специалистов ведут торговлю на более низких таймфреймах и не учитывают то, что они заметили на более высоких таймфреймах после анализа различных таймфреймов. ATR расшифровывается как Average True Range, что означает, что ATR измеряет, насколько цена движется в среднем. Далее можно увидеть несколько примеров того, что индикатор использует для своих расчетов.
Этот параметр показывает средний размер транзакции за период времени. Скажем что такое коэффициент ATR в трейдинге самыми простыми словами – это осциллятор, определяющий волатильность рынка. Некоторые в момент волатильности дают понять силу рыночных колебаний. Вы узнаете, как важен «средний истинный диапазон» при оптимизации торговых стратегий на разных рынках. При расчете TR индикатор выбирает больший показатель разности из трех найденных значений. Если на момент торговли мы имеем высокий показатель волатильности, то первая разность будет больше двух других.
В точке А волатильность очень низкая, в то время как в точке Б. Вы также можете заметить небольшие свечи в период низкой волатильности. Кроме того, после достижения точки В волатильность начинает снижаться. Как видно из графика, ATR колеблется вверх и вниз, указывая на волатильность периода. Когда линия движется вверх, это показывает растущую волатильность. Однако, когда он откатывается вниз, это указывает на ослабление волатильности.
Прежде чем погружаться в детали, давайте сначала определим, что такое Средний Истинный Диапазон. Простыми словами, это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка или инструмента за определенный период. В отличие от других индикаторов, фокусирующихся исключительно на движениях цен, ATR учитывает разрывы и лимитированные движения, что делает его более надежным показателем волатильности. Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге «Новые концепции в системах технического анализа». Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента.
Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений. Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR. Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.
Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.
На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой.
Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ. Для того, чтобы рассчитать необходимый размер стоп приказа, значение индекса умножается на некоторую константу, которая варьируется от теоретической продолжительности будущей сделки. В качестве примера можно рассмотреть константу 2-4 для часовых графиков. Он больше связан с прогнозированием изменения тренда, чем с его точным направлением. В нем никогда не указано направление, например, произойдет ли бычий разворот или нет.
Криптовалютные трейдеры часто используют ATR для оценки волатильности цены за определенный период. ATR особенно полезен на криптовалютных рынках из-за высокой волатильности криптовалют. Многие трейдеры используют ATR в рамках своих торговых стратегий для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым. Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется.
Имейте в виду, что когда волатильность очень высока, существует вероятность разворота цены. Важно отметить, что в нашу современную эпоху возможность расчета ATR не важна, потому что большинство торговых платформ предоставляют вам этот инструмен. Что важно, так это способность трейдеров интерпретировать и использовать их при принятии торговых решений. Трейдерам нужны волатильные акции, чтобы найти потенциальные сделки. ATR может сигнализировать, присутствует ли волатильность и достаточно сильна для потенциального формирования тренда. Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1.
Хотя ATR находится ниже своей скользящей средней, колебания несущественные, а на рынке ситуация спокойная. Когда ATR пересекает скользящую среднюю снизу вверх, начинается тренд. Трейдерам не нужно вычислять, только правильно интерпретировать сигналы. В некоторых случаях можно использовать индикатор для поиска точек входа в рынок. Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность.
Данные ATR можно улучшить, если сгладить их значения или использовать скользящие средние. Сравнивая их, осциллятор проясняет, находится ли цена в состоянии “перекупленности” или “перепроданности” — вне зависимости от того, какова цена закрытия. Parabolic SAR дает набор точек, сопровождающих повышение и понижение цены. Эти точки служат полезными ориентирами при расстановке ордеров стоп-лосс. А потому общепринятая практика — использовать ATR при мультииндикаторном подходе, когда трейдеры проверяют сигналы каждого индикатора с сигналами остальных.
Низкий DATR приводит к снижению волатильности на более коротких временных рамках, а скачки волатильности не считаются устойчивыми. ATR соответственно уменьшается, и трал становится короче — стоп становится ближе к цене. При минимальном расстоянии между предыдущим закрытием и текущим минимумом, индикатор будет смотреть на полный диапазон свечи и брать высокий и низкий (справа).
Иными словами, средний истинный диапазон — вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — популярный инструмент технического анализа как в криптовалютной, так и в традиционной торговле. Он используется для оценки волатильности рынка в заданный период.
Тем не менее, TabTrader советует использовать ATR только в связке с другими индикаторами, чтобы получить более достоверные данные о поведении цены актива. Анализируя одиночные значения ATR, можно сделать еще более неверные выводы. Разовое значение без контекста — без знания истории цены — мало что значит. На этом графике BTC/USD за день, большая нисходящая свеча существенно повышает значение ATR благодаря высокому значению истинного диапазона внутри выбранного периода.
Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда. Поскольку ATR измеряет только волатильность цены, он не позволяет предсказать изменение в направлении цены актива. Например, некоторые трейдеры могут принять внезапное увеличение ATR за подтверждение старого восходящего или нисходящего тренда, но это окажется ошибкой. С помощью ATR трейдеры стараются определить оптимальный период торговли волатильными ценовыми колебаниями.
В его свойствах по умолчанию стоит значение периода, равное 14. Однако индивидуальные трейдеры могут изменять периоды в соответствии со своими потребностями. Например, трейдеры могут использовать от 2 до 10 периодов для коротких временных рамок, таких как один час. Однако они могут использовать от 20 до 50 периодов для более длительных временных рамок, таких как недели или месяцы. Например, они используют его для определения позиций для размещения стоп-лоссов или лимитных ордеров.
ATR и стандартные дневные стратегии эффективны для любых сделок при пробое уровней сопротивления-поддержки. Помните, что индикатор АТР в трейдинге не предсказывает направление рынка. Долгосрочные трейдеры применяют average true range при внутридневных стратегиях волатильности.
Он прост в использовании, но имеет некоторые ограничения, на которые следует обратить внимание при использовании в рамках торговой стратегии. Определение ATR за указанный период позволяет получить представление о волатильности цен активов за это время. Например, на графике ниже видно, как линия ATR поднимается по мере роста волатильности (в любом ценовом направлении). Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.
Это позволяет трейдерам получать больше прибыли, ограничивая при этом потери. Однако трейдер с другой толерантностью к риску или торговой стратегией может по-другому интерпретировать «хорошее» значение ATR. Вы можете воспользоваться ATR в различных торговых стратегиях, таких как следование за трендом или свинг-трейдинг. Интегрируя значения ATR, вы можете определить подходящие точки входа и выхода, оптимизировать соотношение риска и вознаграждения, и адаптировать ваши сделки к волатильности рынка. ATR критичен для трейдеров, поскольку измеряет волатильность рынка и помогает в управлении рисками. Он предоставляет информацию для установки уровней стоп-лосс, определения размеров позиций и корректировки стратегий в зависимости от рыночных условий.
- Высокая волатильность означает, что цена актива быстро колеблется.
- ATR может сигнализировать, присутствует ли волатильность и достаточно сильна для потенциального формирования тренда.
- Индикатор ATR был создан для одной основной цели – определение волатильности (изменчивости) рынка.
- Неопределенность может оказаться значительным недостатком для многих трейдеров, поскольку ни одно значение ATR не поможет точно определить, развернется тренд или нет.
- Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении?
- Расчет ATR включает несколько этапов, включая определение истинного диапазона, расчет среднего истинного диапазона и применение механизма сглаживания.
Высокий ATR подразумевает высокую волатильность цен, а низкий ATR — низкую волатильность. ATR может использоваться для расчета предполагаемой волатильности цен в течение 14 дней в различных истинных диапазонах для определения среднего значения. Хотя этот индикатор имеет свои преимущества, например может использоваться при определении цены стоп-лосса, у него также есть некоторые ограничения. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) часто используется в техническом анализе для оценки рыночной волатильности за определенный период.
На графике ниже пара BTC/USD достигает локального максимума в районе $70,200 во время свечи 25 марта. В конце концов, цена остается на одном уровне, выдав пару относительно скромных пиков. Если, например, в конце восходящего тренда начинается фаза консолидации, актив начинает корректирующее снижение, за ним следует боковой тренд, а затем нисходящий.
Итак, как рассчитывается ATR на основе простых примеров свечей. Любой трейдер должен понимать, как создаются его индикаторы для принятия верных действий. Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14. Он появляется на экране в виде сигнальной линии под главной диаграммой.
ATR — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива за определенный период. Он предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, принимая во внимание любые разрывы или предельные движения, которые могут произойти в цене актива. После расчета TR за определенный период можно рассчитать средний истинный диапазон (ATR), взяв среднее значение TR за тот же период.
Зарегистрируйтесь и Получите Бесплатный Бонус за Регистрацию сегодня, чтобы начать торговать с точностью и свободой. За кулисами ATR рассчитывается с использованием простой математической формулы. Однако важно отметить, что вам, как трейдеру, не нужно выполнять этот расчет вручную. Торговые платформы и программное обеспечение для построения графиков предоставят мгновенный доступ к значению ATR для интересующего вас временного интервала.
При гепах или при движении цены с гепами, например, наблюдается иная картина – большей может быть вторая или третья разность. Индикатор ATR помогает трейдерам определить волатильность цен на конкретные криптовалюты, товары и акции. Криптотрейдеры могут извлечь большую выгоду из использования индикатора ATR, потому что цены на криптовалюты очень волатильны.
В стандартном пакете торгового терминала есть очень интересные и нужные инструменты. Для прибыльной торговли достаточно понимать алгоритм их работы и уметь ими пользоваться. Об одном из них мы сегодня и поговорим с вами, этот инструмент называется Average True Range (далее по тексту – ATR). В переводе с английского языка его название дословно означает «средний истинный диапазон» – это второе его название.
Во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции. Индикаторы Форекс фактически учитывают цену и объем конкретного торгового инструмента для дальнейшего прогнозирования движения рынка. Стандартный период индикатора ATR составляет 14 дней, который используется на дневном (или больше) графике. Низкие значения индикатора обычно соответствуют диапазонной торговле, в то время как высокие значения появляются при прорывелибо развороте тренда. Инструмент нужен для понимания закономерностей волатильности на Форексе при построении торговых стратегий.
Это может помочь трейдерам с подсказками о том, когда входить в сделки или выходить из них. Большинство трейдеров испытывают непоследовательные результаты, что часто является итогом негибкого торгового подхода. Вместе с волатильным поведением более высоких таймфреймов и разницей между поднимающимися и падающими трендами ATR создает универсальный торговый инструмент. Лучше всего поместить долгосрочную скользящую среднюю на график ATR в качестве средней линии.
А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем. Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться. Первое, что мы здесь можем отметить – это параметр ATR и его текущее значение. Честно сказать – это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора.
Например, трейдеры часто используют ATR для расчета оптимальной суммы сделки. Расчет ATR включает нахождение истинного диапазона, вычисление среднего истинного диапазона и применение механизма сглаживания. Однако современные торговые платформы предоставляют мгновенный доступ к значению ATR без ручных расчетов.
Таким образом, люди совершают больше сделок на волатильных рынках, чем на стабильных. В данном случае волатильность измеряется исключительно на дневном таймфрейме. За периодами сильного тренда следуют падения, и цены внезапно начинают двигаться снова, не обязательно в нужном направлении. Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно — стоп будет находиться довольно близко к цене. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ.
Сам инструмент показывает нам среднюю волатильность рынка, поскольку цена еще не встретила сильных игроков. Значения ATR могут дать трейдерам подсказки о возможных изменениях в тенденциях. Чтобы сделать это, трейдер должен добавить центральную линию, которая является линией скользящей средней ATR.
Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо. Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще.
По умолчанию в TabTrader ATR рассчитывается за период в 14 свечей. Но этот показатель можно сделать более или менее чувствительным (уменьшая или увеличивая период соответственно). Данные ATR также можно сгладить с помощью скользящих средних, чтобы вычистить “шум”, вызванных короткими периодами волатильности.
Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке — на расстоянии около 90 пунктов. Неопределенность может оказаться значительным недостатком для многих трейдеров, поскольку ни одно значение ATR не поможет точно определить, развернется тренд или нет. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году в качестве инструмента для измерения волатильности. С тех пор ATR стал одним из самых востребованных технических индикаторов волатильности.
И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов. Период может варьироваться в зависимости от времени, выбранного трейдером. Например, в случае криптовалют этот период может составлять 24 часа, а в случае акций — один торговый день. При расчете среднего истинного диапазона за период времени (обычно 14 дней) истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, суммируется, а затем берется простое среднее значение. Этот индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену активов в рамках 14-дневного периода. При этом ATR не предоставляет конкретную информацию ни о тренде, ни о направлении цены, но дает общее представление о волатильности цен за указанный период.
Трейдерам индикатор волатильности ATR поможет увеличить вероятность успеха в торговле, конечно, при надлежащих знаниях и практике. Он действительно эффективен при выявлении потенциальных взрывных движений. ATR также можно применять в любое время, от 1 минуты до 1 месяца.
Иными словами, ATR показывает скорость изменения цены.На графике биткоина к доллару мы можем видеть, как зоны консолидации цены совпадали (что логично) с периодами… Стратегии следования тренду нацелены на капитализацию на моментум рынка. Внедрение ATR в эти стратегии позволяет трейдерам определить подходящие уровни стоп-лосса и целей прибыли на основе текущей волатильности. Это позволяет трейдерам оставаться в прибыльных сделках дольше и выходить в оптимальное время.
Индикатор не показывает указания ценового тренда, а просто степень волатильности цен. Наибольшее значение и дает истинный диапазон, который затем рассчитывается для выбранного отрезка свечей. Криптотрейдеры используют ATR, чтобы определить волатильность токена. Этот индикатор измеряет, согласно формуле, среднее расстояние между максимума и минимума.
В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности. Подобное использование ATR позволяет избежать влияния рыночного шума на торговую стратегию. При торговле предполагаемым долгосрочным трендом трейдер должен убедиться, что его позиции не будут закрыты из-за дневной волатильности. Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение.
Значения ATR растут при увеличении волатильности и падают при ее уменьшении. Это можно наблюдать на примерах вроде графика для пары BTC/USD, представленного ниже. Представьте, что на основе анализа “кубов” данных можно написать дико-сложного советника, который бы смог с огромной точностью строить сами свечи в будущее.
Для определения дивергенции есть другие индикаторы, более «заточенные» под дивергенцию. Но он может быть рассчитан на различных периодах – данных за день, за неделю или месяц. Если средний истинный диапазон достигает экстремальных значений, это говорит о разворотных точках или начале нового движения. Нужно учитывать, что индикатор (впрочем, как и остальные индикаторы волатильности) не показывает направление или длительность движений. ATR индикатор (average true range — средний истинный диапазон) относится к индикатору технического анализа, рассчитывающего волатильность рынка или цены.
Волатильность цен относится к колебаниям цены актива в течение определенного периода. Высокая волатильность означает, что цена актива быстро колеблется. Напротив, существует низкая волатильность, когда цена актива не сильно колеблется. ATR14 и MA100 хорошо работают в качестве средней линии для торговых систем, которые базируются на принципе возврата к среднему. Когда эта линия пробивается, происходят самые значительные ценовые движения. Индикатор не может и не должен быть отрицательным, а также не должен иметь определенную среднюю линию.
Как только свеча изначальной волатильности выходит из рассматриваемого периода, ATR начинает снижаться. Цена в этой точке становится менее волатильной, поэтому ATR в текущем диапазоне продолжает уменьшаться. Свеча большего размера предшествует подъему ATR, и наоборот, в зависимости от появления заданной свечи внутри выбранного периода. ATR показывает взаимодействие пары внутри расширяющегося и/или сужающегося диапазона. Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
Погружение в картину перепроданности, обозначенное фиолетовым цветом диапазона на графике RSI снизу, ведет к быстрому увеличению цен на валютную пару. Можно также устанавливать трейлинг стоп на определенное количество пунктов, которое рассчитывается с учетов волатильности торгуемого валютного инструмента. На риcунке вы можете наглядно увидеть, что своими высокими и низкими «пиками/впадинами» индикатор предвещает разворот тренда. Сами они расположены в местах, называемых, соответственно, зонами перекупленности/перепроданности рынка. Тем не менее, стоит отметить, что мы используем абсолютное значение, потому что у нас не должно быть отрицательных цифр.
Когда вы получаете доступ к значению ATR на вашей торговой платформе, вы заметите, что оно отображается как числовая величина. Это число представляет собой среднее значение ценовых движений за указанный временной период. Единица измерения будет зависеть от базового инструмента, такого как пункты для акций или пипсы для валютных пар на рынке Forex. Расчет ATR включает несколько этапов, включая определение истинного диапазона, расчет среднего истинного диапазона и применение механизма сглаживания. Однако благодаря современным торговым платформам, вы можете мгновенно получить доступ к значению ATR без необходимости выполнения ручных расчетов. Эффективное управление рисками является основой для любого успешного трейдера.
Еще одна важная вещь, которую следует понимать, заключается в том, что ATR не указывает на тенденцию ценовых движений. Другими словами, он не говорит о том, будет ли цена расти или падать. После нахождения значения истинного диапазона мы используем следующую формулу для вычисления ATR. — это помогает трейдерам устанавливать стоп-лоссы и целевые показатели прибыли, а также фильтровать тренды. В данном случае трейлинг-стоп был довольно далеко, что дало рынку продолжить движение.
Средний истинный диапазон — это инструмент технического анализа, который отслеживает волатильность цен на акции или криптовалюты. Используя ATR в сочетании с другими инструментами анализа, трейдеры могут лучше понимать рыночные условия и принимать более обоснованные торговые решения. Впервые о нем миру стало известно в 1978 году из книги «Новые концепции технических торговых систем» Дж. Сразу скажу, что в отличие от большинства инструментов технического анализа, этот индикатор не поможет вам в прогнозе движения цены. Его основное предназначение – определение текущей рыночной волатильности путем вычисления диапазона колебаний max/min цены и цены закрытия.
Если индикатор ATR находится ниже линии скользящей средней, это показывает, что волатильность актива низкая, а тренд слабый. Когда ATR движется выше центральной линии, на рынке, скорее всего, появится новый тренд. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году, представляет собой инструмент технического анализа для отслеживания ценовой волатильности такого актива, как криптовалюта. ATR увеличивается или уменьшается в зависимости от изменений цены криптовалюты.
Опытные трейдеры используют atr в трейдинге и знают как применять с его помощью обоснованные торговые решения. Как видим, друзья, индикатор ATR позволяет трейдеру определить волатильность выбранного валютного инструмента и проанализировать рынок, определиться с размером позиции. Для получения четких сигналов на открытие торговых позиций его целесообразнее использовать в паре с другими трендовыми инструментами форекс торговли.
Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Потому что показания волатильности – это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации. Индикатор ATR – является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным.
Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Узнать подробнее о механизмах технического анализа и методах безубыточной торговли по методике Александра Герчика. Согласно общепринятому определению, ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) – предназначенный для определения волатильности рынка. Объедините настройку ATR с индикаторами импульса, чтобы избежать ложных прорывов, часто наблюдаемых на волатильных рынках.
По сути, индикатор ATR представляет собой линию, расположенную в нижней части торгового графика, как указано ниже. Это указывает на большое давление на покупку или продажу активов или акций. Меньшие свечи на графике — это периоды консолидации, когда акции не так волатильны. Средний истинный диапазон (ATR) – это технический индикатор, который измеряет волатильность рынка или инструмента за определенный период. ATR помогает трейдерам оценить уровень волатильности на конкретном рынке или инструменте.
Понимая типичный ценовой диапазон актива, трейдеры могут устанавливать стоп-лосс и тейк-профит ордера на соответствующих уровнях для управления рисками. После того как истинный диапазон рассчитан для каждого периода, ATR получается путем вычисления среднего этих значений истинного диапазона за желаемый временной интервал. Обычно этот средний показатель сглаживается с помощью расчета скользящего среднего, чтобы обеспечить более стабильное и читаемое значение ATR.
Но если вообще взять весь опыт человечества и посмотреть на итоги. Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов. Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.
Не ищите далеко, чем Morpher, революционная торговая платформа, которая использует технологию блокчейн для предоставления вам уникального и мощного опыта торговли. С Morpher вы можете торговать широким спектром активов, от традиционных акций и валютного рынка до передовых рынков, таких как NFT, без обременения комиссиями или ограничений ликвидности. Воспользуйтесь преимуществами долевого инвестирования, воспользуйтесь 10-кратным кредитным плечом и наслаждайтесь безопасностью некастодиального кошелька.
Понимание волатильности и того, как она влияет на выбранную вами торговую стратегию, является ключевым для успеха на финансовых рынках. Как эксперт в области торговли и анализа рынка, я здесь, чтобы предоставить вам исчерпывающее руководство по пониманию Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR). Независимо от того, новичок вы в торговле или желаете улучшить свои стратегии, ATR является важным инструментом для измерения волатильности рынка и управления риском. Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям.
Свинг-трейдинг предполагает захват более коротких ценовых колебаний в рамках более крупного тренда. ATR может помочь определить подходящие точки входа и выхода, предоставив информацию о потенциальной амплитуде ценовых движений. Изменяя размеры позиций на основе значений ATR, свинг-трейдеры могут оптимизировать соотношение риска и вознаграждения. Высокие значения ATR указывают на увеличенную волатильность, что свидетельствует о более крупных колебаниях цен в указанном временном интервале. Для активных трейдеров, ищущих потенциал прибыли на волатильных рынках, высокие значения ATR могут предоставить привлекательные торговые возможности.
Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. При автоматизации очень точно определяются возможности торговли. Если условия перекуплены, то важны параметры этого индикатора. Затем вы можете определить размер позиции так, чтобы 42 пункта не превышали максимально допустимый уровень потерь. Необходимо также понимать в целом направление рынка и более высокий статус таймфрейма.
Минутный ATR помогает в анализе рынка оценить изменение актива на следующие 5-10 минут. Ожидаемую прибыль делим на средний истинный диапазон этого индикатора. Результат покажет сколько минут требуется паре для достижения целевой прибыли. Например, если цена GBP/USD движется со скоростью около $20 в минуту (стандартный лот), то ATR равен 0,0002. Можно воспользоваться индикатором CCI или все той же скользящей средней – МА, но с периодом 55 или 35.
Первое, что нужно сделать при расчете ATR, — это получить истинный диапазон периода. Вам понадобятся данные о предыдущем закрытии, максимуме и минимуме за период, чтобы рассчитать истинный диапазон. Однако мы используем только самую большую цифру из этих расчетов. Рынок ценных бумаг с высокой волатильностью цен имеет более высокое соотношение риска и прибыли, чем рынок с низкой волатильностью.
Они убирают рыночный шум, который подстрекает закрыть позиции раньше времени. Индикатор АТР в трейдинге это простыми словами показатель, позволяющий нам учитывать не направление цены, а степень волатильности. Подходит ATR для разных таймфреймов – внутри дня и на долгосрочных графиках. Изменение уровня может предоставить важную информацию в математическом моделировании с применением исторических данных. Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Как видите, он расположился под ценовым графиком в отдельном окне.
Это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом.
Эта информация может быть использована для оценки соотношения риск-прибыль и потенциальной доходности сделки. Высокие значения ATR указывают на увеличенную волатильность, предоставляя потенциальные торговые возможности для тех, кто ищет большие колебания цен. С другой стороны, низкие значения ATR указывают на сниженную волатильность, указывая на спокойные и более предсказуемые рынки.
Теперь, когда мы понимаем важность ATR, давайте ближе рассмотрим, как он рассчитывается. Хотя вам не обязательно выполнять расчет вручную, понимание процесса может еще глубже укоренить ваше понимание этого ценного индикатора. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа.
Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций. Исходя из этого, при прохождении инструментом 75% дневного ATR, Александр Герчик рекомендует открывать сделки в противоположную сторону, то есть инициировать контртрендовое движение. Но делать это стоит лишь тогда, когда Вы понимаете, за счет каких сил генерируется движение. На самом деле возможности ATR гораздо больше, чем просто отображать уровень волатильности, — он дает полезную информацию для установки стопов.
Однако, важно сочетать его с другими индикаторами для выявления более качественных торговых возможностей на рынке. Рекомендуем вам внимательнее присмотреться к столь ценному инструменту для трейдинга. Существует множество способов использования ATR при торговле криптовалютами. Например, трейдер может использовать ATR для установления целевых показателей прибыли. При наличии сильного торгового рынка трейдеры могут устанавливать целевые показатели прибыли, кратные значению ATR.
Высокое значение среднего истинного диапазона, как правило, имеет краткосрочный характер. Средний Истинный Диапазон/Average True Range (ATR) – индикатор для расчёта уровня волатильности. Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени. ATR не укажет направление движения цены, но поможет определить, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду. Трейдеры могут использовать ATR для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит и выявления потенциальных изменений тренда. Например, если актив имеет высокое значение ATR, трейдерам стоит установить более «широкие» уровни стоп-лосса и тейк-профита, для компенсации повышенной волатильности.
Есть трейдеры, считающие, что индикатор ATR все же дает один сигнал на вход, когда на графике наблюдается дивергенция – расхождение цены. Такое случается, когда кривые на ценовом графике и в окне индикатора движутся в разном направлении. Обычно на дивергенции входить в рынок следует на 3 волне, открывая позицию в сторону тренда. Не все трейдеры согласны с этим, полагая, что этот индикатор рациональнее применять по его прямому назначению – определению волатильности.
Например, если ATR равен 100 долларам, его кратные значения включают 200 или 300 долларов. В зависимости от предпочтений трейдера в отношении риска, он / она может установить уровень тейк-профита на 200 долларов выше значения входа. В этом случае цена трейлинг-стопа будет автоматически корректироваться в зависимости от волатильности рынка. Допустим, заключается сделка, получается прибыль по позиции, а через определенное расстояние трейлинг-стоп начинает двигаться в направлении цены. ATR более полезен в качестве индикатора для поиска точек прорыва, обнаружения сигналов входа, размещения стоп-лосс. Кроме того, он всегда используется в сочетании с другими индикаторами, такими как индикаторы поддержки и сопротивления и трендовые линии.
Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.
Крипторынки работают круглосуточно, без выходных, но гэпы все равно регулярно появляются при торговле деривативами вроде фьючерсов биткоина. Разработчиком является аналитик Уэллс Уайлдер.Величина ATR находится в прямой… Высокое значение ATR указывает на более волатильный рынок, в то время как низкое значение ATR указывает на менее волатильный рынок. Будучи экспертом в области торговли, я видел на практике, насколько ATR может значительно улучшить торговые стратегии. Внедрение этого мощного индикатора в ваш анализ и подход к управлению рисками позволит вам получить конкурентное преимущество на финансовых рынках. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается.
Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю. Но цена может развернуться против импульса и пройти расстояние, превышающее ATR. Такое случается в случае ложного импульса — держать в такой ситуации длинную позицию будет весьма критической ошибкой, грозящей большими убытками. Не всегда показатель надо рассчитывать вручную — формула расчета изначально встроена в большинство современных торговых платформ. Из трех полученных значений выбирают самое большое, и на его основании строят скользящую среднюю за выбранный период, на которую мы и ориентируемся при анализе состояния рынка. Статистика говорит о том, что инструмент проходит 2 ATR за 15% от всего времени.
Определяет индикатор ATR, согласно описанию и применению, изменения волатильности. Используйте его с индикаторами импульса MACD, в сочетании с RSI, Bollinger Bands, в том числе для криптовалют. Так вы сможете получить хорошую прибыль, поймать сильный тренд с их помощью. Трейдеры, имеющие в арсенале atr индикатор, знающие как пользоваться в свечном анализе этим показателем, как бы дают цене пространство для понижения и колебаний в пределах шума. Но если цена индикатора для валютной пары или акций развернется, то есть импульс оказался ложным, то и держать лонг, возможно, будет ошибкой.
Полученный результат запишите, как параметр нового уровня в настройках инструмента. Все полученные величины являются абсолютными ценовыми значениями. ATR можно назвать хорошим решением, когда дело доходит до адаптации к меняющимся условиям на рынке. Однако, он также может быть лучшим показателем для прогнозирования поворотов рынка, как только произойдет значительное изменение волатильности. Это демонстрирует, что понимание общей ситуации с более высокими временными рамками имеет решающее значение для осознания того, что может произойти на более низких таймфреймах.
Мера ATR является универсальным индикатором, поскольку она может измерять волатильность изменений цен различных классов активов или рынков. Кроме того, он используется для измерения волатильности для любой конкретной продолжительности, от внутридневных до больших таймфреймов. Аналогичным образом, низкий ATR относится к более низкой волатильности цен. По сути, он следует фундаментальному понятию диапазона ценных бумаг (высокая цена — низкая цена); если диапазон высок, волатильность высока и наоборот. В отличие от различных индексов, ATR не показывает развороты цены.
Стохастический осциллятор — еще один трейдинговый индикатор, помогающий понять контекст поведения цены, и его тоже можно использовать вместе с ATR. Джон Уэллс Уайлдер-младший разработал ATR в конце 1970-х, и изначально этот индикатор предназначался для торговли товарами потребления, но с тех пор его используют повсеместно. То же можно сказать и о других индикаторах Уайлдера, в том числе очень популярном индексе относительной силы (RSI).
Average True Range (ATR) — это ценный индикатор технического анализа, который может предоставить трейдерам объективное представление о волатильности актива. Крипторынок отличается от фондового рынка одним существенным образом. Это создает возможности для трейдеров получить прибыль за короткое время или понести большие убытки. Поэтому криптотрейдерам важно использовать торговые инструменты, которые помогают им понять направление и уровень волатильности цен.
Индикатор ATR – довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит. Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.
Хотя ATR является полезным инструментом для трейдеров, важно понимать его ограничения и использовать только в сочетании с другими техническими индикаторами и методами анализа. Поэтому его часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами и аналитическими методами для принятия обоснованных торговых решений. Средний Истинный Диапазон (ATR) помогает трейдерам оценить уровень волатильности на рынке. Он предоставляет числовое значение, которое представляет средний диапазон между максимальной и минимальной ценами инструмента за определенный период. Зная средний диапазон изменения цены, трейдеры могут лучше оценить потенциальный риск и доход от сделки. Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену.
Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR. Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций.
Трейдеры должны помнить, что ATR — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера, и не следует принимать торговые решения, основываясь только на нем. Наоборот, низкие значения ATR сигнализируют о сниженной волатильности, что означает меньшие движения цен. Трейдеры, предпочитающие спокойные, более предсказуемые рынки, могут найти, что низкие значения ATR лучше соответствуют их стилю торговли. Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа.
Значения ATR, особенно одиночные, не дают никакой информации о направлении тренда, как не дают и объективную картину того, насколько значим сам по себе диапазон между “высшим” и “низшим”. RSI — один из самых популярных индикаторов, и у Академии TabTrader есть подробный гид, объясняющий, что это и как его использовать. Эти сигналы могут быть важным подтверждением данных, полученных с помощью ATR, и они дают информацию о том, куда направлен тренд. Индекс относительной силы (RSI) — один из базовых индикаторов для криптоторговли, и у него с ATR даже общий отец-изобретатель — Джон Уэллс Уайлдер-младший. ATR не годится на роль универсальной базы для трейдинговой стратегии, и его сигналы легко могут создать у трейдера ошибочное впечатление о состоянии рынка. ATR — простой для понимания индикатор, и его сигналы сразу понятны даже менее опытным трейдерам.
Вместе с тем необходимо понимать, из чего он складывается, чтобы правильно читать полученные данные. Сам по себе ATR не дает ценной информации трейдеру, не понимающему, что именно выражает этот “диапазон”. ATR — широко используемый трейдинговый инструмент, поэтому в TabTrader этот показатель рассчитывается автоматически. Готовы применить ваши новые знания о Среднем Истинном Диапазоне (ATR) на практике?
Эти данные необходимо определять с помощью другого индикатора. Однако, используя алгоритм, можно увидеть рынки с высокой и низкой волатильностью. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.
Волатильность финансового инструмента – это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке. Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно. По умолчанию там стоит значение 14, но его всегда можно изменить в силу особенностей отслеживаемых активов и собственных предпочтений. Например, при достаточно высокой волатильности инструментов есть смысл увеличить период — это снизит чувствительность индикатора и улучшит качество поступающих сигналов.
Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна/другой криптовалюты и чем ниже значение, тем слабее колеблющееся движение. Average True Range (ATR) в основном используется как индикатор волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив испытывает большее движение цены за определенный период, в то время как низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность. ATR может использоваться для сравнения волатильности различных активов, а также помогает определить изменения волатильности с течением времени.
Для подтверждения сигнала на вход индикатор ATR можно комбинировать с другими инструментами. Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности. Трейдер может использовать индикатор ATR, чтобы обнаружить ложный прорыв. Обычно, если есть расхождение между ценой и индикатором ATR, это означает, что прорыв ложный.
К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены. Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения.
Понятие истинного диапазона (англ. true range, TR) применяется в нескольких технических индикаторах, включая и средний истинный диапазон. (Мы уже говорили о среднем диапазоне в статье про индикатор индекс среднего направления ADX). Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Индикатор ATR был создан для одной основной цели – определение волатильности (изменчивости) рынка. Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности – это основная задача индикатора.
И наоборот, если у актива низкое значение ATR, трейдер может установить более «узкие» стоп-лоссы и уровни тейк-профита. В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.
Теперь, когда вы понимаете, как интерпретировать значения ATR, давайте рассмотрим, как вы можете внедрить этот мощный индикатор в ваши торговые стратегии. Когда речь идет о торговле, волатильность может быть как другом, так и врагом. С одной стороны, высокая волатильность может привести к значительным колебаниям цен, позволяя трейдерам получить прибыль от крупных движений.
Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью. Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении?
Этот индикатор доступен в любой торговой программе, включая терминал MT4, и может быть добавлен на экран графика через меню «Вставка». Классическая пара индикаторов для криптотрейдинга — комбинация ATR и Parabolic SAR. Эта свеча становится разовой, а следующие за ней свечи показывают снижение волатильности.
При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Уэллсом Уайлдером, который первый раз его рассмотрел в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. Изначально он был создан для технического анализа ситуации на товарных рынках. Ведь именно этот тип рынков отличается наибольшей волатильностью. Но сейчас этот индикатор используется на валютном и фондовых рынках.
Уэллсом Уайлдером младшим и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. ATR отражает то, как изменилась средняя цена актива за определенный период времени. И наоборот – чем больше индикатор, тем более интенсивная торговля происходит на рынке. Если долгое время ATR показывает низкие значения, это говорит о консолидации. Она, скорее всего, поведет за собой быстрое движение или разворот.
Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая. Для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. У исторической волатильности есть одна особенность – ее значение (также как и цены) всегда стремится к своему среднему значению. АТR — это индикатор Average True Range, показывающий изменчивость рынка, исходя из значений свечей, количество которых мы посчитаем нужным проанализировать.
Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона. Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.
Просто возьмите кратное ATR и вычтите или прибавьте его к цене. Коэффициент зависит от торгового актива, вашего уровня риска в трейдинге и вашего капитала. Не подающий прямых сигналов к открытию торговых позиций, этот инструмент показывает, как изменяется во времени волатильность торгуемого актива.
Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности. В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Принимая решение о покупке или продаже активов в течение этого периода, трейдеры учитывают низкую или высокую волатильность цен. Важно отметить, что ATR лишь приблизительно отражает волатильность цены и должен использоваться исключительно как вспомогательное средство.
Рост стоимости ATR указывает на то, что волатильность цен на криптовалюту увеличилась. Напротив, снижение значения ATR показывает, что происходит падение волатильности актива. ATR позволяет прогнозировать изменение тренда, используя среднее значение и выявляя волатильность. Если значение ATR повышается, возникает высокая волатильность и высокая вероятность изменения тренда. Это помогает проанализировать волатильность, связанную с изменениями стоимости любой ценной бумаги, а затем выбрать лучшее время для торговли. ATR считается очень популярным торговым индикатором, но часто можно увидеть, что трейдеры интерпретируют или используют ATR неправильно.
Поскольку ATR является индикатором волатильности, он демонстрирует, насколько стоимость колеблется в среднем за конкретный временной интервал. ATR — это универсальный инструмент технического анализа, помогающий в принятии торговых решений. Трейдеры могут корректировать свои торговые стратегии на основе значения ATR, чтобы оптимизировать управление рисками и торговые возможности. Еще одна торговая стратегия, которая включает в себя использование ATR, — это трейлинг-стоп ATR. Эта стратегия предполагает установку стоп-лосса на определенное значение ATR ниже текущей цены актива. Затем стоп-лосс ордер корректируется вверх по мере роста цены актива на основе значения ATR.
Если больше первое значение (колебания внутри текущего дня), то TR будут рассчитывать из этого числа. Если же цена предыдущего закрытия была больше текущих максимумов возможны разные варианты. Также два последние варианта расчета могут использоваться при ценовых разрывах или гэпах, которые являются достаточно редкими на валютном рынке. После этого TR усредняется любым типом скользящих средних и, таким образом, получается средний истинный диапазон Average True Range (ATR).
Нередко ATR применяется для установки адаптивного стоп-лосса, а также плавающего и фиксированного. Для трейдинга нередко используют идею установки стоп-лосса на основе волатильности. Он хорошо подходит для криптосреды из-за высокой волатильности, объясняемой экспоненциальной эскалацией и падением цен на криптовалюту. ATR в качестве инструмента для измерения волатильности акций, форекс и сырьевых товаров также может быть использован в криптоторговле. ATR можно применять к криптовалютам так же, как к любому другому финансовому активу. Сигналы стохастического осциллятора основаны на сравнении заданной цены закрытия с диапазоном цен за выбранный период.
На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора. Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range), что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон». Они указывают на изменение импульса движения цены пары в трейдинге на Форексе. Вы можете извлечь выгоду из этой возможности, планируя время в стратегии выхода из позиции. Знаете, как использовать показатель atr в трейдинге, рассчитывая величину стоп-лосса?
Вход в рынок – на пересечении кривой CCI и средней линии нашего индикатора. Если это МА, то вход в рынок осуществляем, когда кривая Average True Range пересечет свою среднюю линию, а кривая МА – ценовую кривую в одном и том же направлении. Основная концепция индикатора – с увеличением значения среднего истинного диапазона, растет возможность разворота тренда, с уменьшением – происходит ослабление направленности тренда. Например, если ATR составляет 10 долларов, это означает, что цена либо упадет, либо вырастет с разницей в 10 долларов. Однако вы можете определить направление движения цены только по ходу периода.
Всплески волатильности, например, могут указывать нам на начало нового тренда после флета или говорить о завершении, о конечной фазе текущей трендовой тенденции. Торговля бывает крайне волатильной, особенно в случае криптовалют. Трейдеры стараются предсказывать цены и использовать преимущества этих ценовых колебаний.
Концепция установки стоп-лоссов с использованием ATR аналогична тому, как устанавливаются целевые показатели прибыли. Вы можете установить стоп-лосс, используя точку, которая в 1-4 раза превышает значение ATR. Например, если ATR составляет 10 долларов, вы можете установить свой стоп-лосс на значение, которое на 10, 20, 30 или 40 долларов ниже цены входа, если актив находится в восходящем тренде.
Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит. Среднее значение ATR – средняя историческая волатильность, т.е.
В качестве примера, если есть прорыв ниже уровня поддержки, но ATR не растет, то это ложный прорыв. Как видно из графика, когда индикатор ATR пересекает линию скользящей средней, волатильность увеличивается. ATR имеет высокое значение при быстрых и значительных колебаниях цен.
Средний истинные диапазон (ATR) — индикатор волатильности цены актива. Он показывает рост или затухание волатильности за отчетные период, который обычно принимают равным 14 периодам. Данные ATR стоит учитывать при оценке рынка и выборе точек входа и выхода, они также могут помочь определить подходящие уровни стоп-лосс.
Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — индикатор волатильности, который трейдеры ежедневно используют для торговли финансовыми активами, включая криптовалюту. И при правильном использовании Average True Range является одним из самых мощных… Значение ATR обычно выражается в тех же единицах, что и цена торгуемого актива, например, в долларах или евро. Более высокое значение ATR указывает на то, что цена актива растет быстрее, чем обычно, а низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность. Помимо использования в качестве индикатора волатильности, ATR также можно применять в качестве основы для торговых стратегий.
ATR бесценен в этом отношении, поскольку предоставляет важные идеи для установки уровней стоп-лосс и определения размеров позиций. Включив ATR в вашу стратегию управления рисками, вы можете согласовать ваши сделки с вашей риск-толерантностью и увеличить вероятность прибыльных результатов. Интегрируя ATR в свой анализ, трейдеры могут получить ценные сведения о волатильности рынка. Эта информация может быть использована для установки соответствующих уровней стоп-лосс, определения размеров позиций и выявления потенциальных возможностей для прорыва. Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.